假设违约损失率(LGD)为14%，商业银行估计(EL)为10%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。

假设违约损失率(LGD)为14%，商业银行估计(EL)为10%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。

• A

  10

• B

  14.5

• C

  18.5

• D

  20

优质答案

正确答案

A

解析

解析

资本要求K= Max(0，LGD - EL);风险加权资产(RWA)=K×12.50×EAD：Max(0，LGD - EL)×12. 50×EAD= Max(0，14% -10%)×12. 50×20= 10(亿元)。

以上是关于假设违约损失率(LGD)为14%，商业银行估计(EL)为10%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。的参考答案及解析。