下列关于VaR的描述正确的是（ ）。Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ.风险价值是以
下列关于VaR的描述正确的是（ ）。
Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失
Ⅴ.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
AⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
BⅠ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
CⅡ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B项，风险价值是以绝对值表示的。
优质答案
解析同上
解析以上是关于下列关于VaR的描述正确的是（ ）。Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ.风险价值是以的参考答案及解析。
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