下列说法正确的有（ ）。A某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元B期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间

下列说法正确的有（ ）。

某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元

期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系

通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关

看涨期权，行权价格越高，期权价值越大

优质答案

正确答案

A，看涨期权的内在价值为Max[（St-x）m，0]=Max[（12-10），0]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；B，同向非线性关系；D，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。

解析

解析同上

以上是关于下列说法正确的有（ ）。A某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元B期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的参考答案及解析。