在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及到随机模拟过程。A局部估值法B蒙特卡罗模拟法C历史模拟法D德尔塔一正态分布法

层次:通用所属学校:通用 科目:通用 2022-08-11 17:43:30

在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及到随机模拟过程。

A

局部估值法

B

蒙特卡罗模拟法

C

历史模拟法

D

德尔塔一正态分布法

本题考查蒙特卡罗法的内容。

蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似,不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。

因此,B选项符合题意,故本题选B选项。

优质答案

解析同上

解析

以上是关于在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及到随机模拟过程。A局部估值法B蒙特卡罗模拟法C历史模拟法D德尔塔一正态分布法的参考答案及解析。

版权声明

声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益 请联系本站我们将配合处理!

分享: