在计算VaR的各种方法中，（）可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。A德尔塔一正态分布法B完全模拟法C蒙特卡罗模拟法D局部估值法

层次：通用所属学校：通用科目:通用 2022-08-11 17:29:48

在计算VaR的各种方法中，（）可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

A

德尔塔一正态分布法

B

完全模拟法

C

蒙特卡罗模拟法

D

局部估值法

本题考查蒙特卡罗法的特征。

蒙特卡罗模拟法的优点是：

（1）可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；

（2）可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

因此，C选项符合题意，故本题选C选项。

优质答案

解析同上

解析

以上是关于在计算VaR的各种方法中，（）可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。A德尔塔一正态分布法B完全模拟法C蒙特卡罗模拟法D局部估值法的参考答案及解析。

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